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Os comerciantes do lado da compra fizeram esforços para conter estratégias predatórias de HFT. Brad Katsuyama, co-fundador do IEX, liderou uma equipe que implementou THOR, um sistema de gerenciamento de ordens de títulos que divide ordens grandes em sub-ordens menores que chegam ao mesmo tempo a todas as trocas através do uso de atrasos intencionais. Isso impede amplamente o vazamento de informações na propagação de ordens que os comerciantes de alta velocidade podem tirar proveito de. 4. Opções Expiração / Triple Witching Sextas-feiras por causa da quantidade insana de volatilidade. Eu só vou gerenciar OPEN posições. Eu não vou iniciar novas posições nestes dias, mas vai fechar posições existentes como eles atingiram metas. Mi simples sistemas de trading. B Atualmente, estou tentando alcançar meus objetivos de curto prazo de forma consistente. Assim, enquanto este plano abrange uma grande quantidade de terra andgoes saída no futuro, o meu estado atual ainda está fase 1, por assim dizer: Alcançar os objetivos de curto prazo para que eu possa passar para os objetivos de médio prazo. Eu não vou trocar o seguinte, porque neste momento eu não sou qualificado: Olhando para os sistemas de comércio livre Descubra o nosso processo de concepção de sistemas de negociação rentável não. Sim, você pode projetar a tempo parcial Trading planos que fazem. - A Análise Técnica dos Mercados Financeiros por John Murphy (Categoria: Referência) As velocidades das conexões de computadores, medidas em milisegundos ou microssegundos, tornaram-se importantes.5657 A concorrência está se desenvolvendo entre as trocas para os tempos de processamento mais rápidos para concluir os negócios. Por exemplo, em 2009, a Bolsa de Valores de Londres comprou uma empresa de tecnologia chamada MillenniumIT e anunciou planos para implementar sua plataforma Millennium Exchange58, que afirmam ter uma latência média de 126 microssegundos.59 As informações da Morningstar contidas aqui são propriedade da Morningstar e não são garantidas Precisa, completa ou oportuna. Esta informação fornecida pela Morningstar é fornecida a você pela Unience Inc. e é por sua conta e risco. Você concorda que a Morningstar e / ou a Unience Inc. não são responsáveis ​​por quaisquer danos ou perdas decorrentes de qualquer uso dessas informações e que as informações não devem ser confiadas pelo usuário sem a devida verificação. A Este plano de negociação tem evoluído ao longo dos últimos nove meses com base em minhas experiências. Tenho ido de querer apenas swing / posição de comércio (multi-dia para multi-semana detém) para perceber que meus pontos fortes parecem estar no couro cabeludo dentro do dia do SP futuros. Portanto, embora este plano abrange ações e futuros, bem como negociação diária e swing / posição de negociação, o meu foco atual é day-trading tentando puxar um ponto outof do mercado todos os dias. Desde a mudança para esta estratégia, descobri que estou mais calmo e me sinto mais no controle. A Chicago Federal Reserve carta de outubro de 2012, intitulada Como manter os mercados seguros em uma era de alta velocidade de negociação, relatórios sobre os resultados de inquérito de várias dezenas de profissionais da indústria financeira, incluindo comerciantes, corretores e bolsas. 18 Descobriu que Mi simples sistemas de trading. Pode haver uma sobreposição significativa entre um fabricante de mercado e empresa HFT. As empresas de HFT caracterizam sua empresa como Market making - um conjunto de estratégias de negociação de alta freqüência que envolvem colocar uma ordem limitada para vender (ou oferecer) ou uma ordem de compra limitada (ou lance) para ganhar o bid-requestedpread. Ao fazer isso, os criadores de mercado fornecem a contrapartida das ordens de entrada no mercado. Embora o papel de criador de mercado fosse tradicionalmente cumprido por empresas especializadas, essa classe de estratégia é agora implementada por uma ampla gama de investidores, graças à ampla adoção do acesso direto ao mercado. Tal como apontado por estudos empíricos34, esta renovada concorrência entre os fornecedores de liquidez provoca uma redução dos spreads de mercado efectivos, reduzindo assim os custos directos para os investidores finais. Uma distinção crucial é que os verdadeiros criadores de mercado não saem do mercado a seu critério e se comprometem a não, onde as empresas de HFT não estão sob nenhum compromisso semelhante. Em março de 2012, os reguladores multaram a Octeg LLC, unidade de mercado de ações da empresa de negociação de alta freqüência Getco LLC, por 0 mil. A Octeg violou as regras da Nasaq e não manteve a supervisão adequada sobre suas atividades de negociação de ações.88 A multa resultou de um pedido dos reguladores da Nasdaq OMX de investigar a atividade na Octeg LLC no dia seguinte ao Flash Crash de 6 de maio de 2010 até dezembro seguinte. A Nasdaq determinou que a subsidiária da Getco não tinha uma supervisão razoável de seu comércio de alta freqüência, algo que era impulsionado.89 Políticos, reguladores, estudiosos, jornalistas e participantes do mercado despertaram preocupações em ambos os lados do Atlântico307376, Os criadores de mercado devem ser sujeitos a vários tipos de regulamentos. No entanto, depois de quase cinco meses de investigações, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission - SEC) ea Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) emitiram um relatório conjunto identificando a causa que Desencadeou a seqüência de eventos que levaram ao Flash Crash66 e concluindo que as ações de empresas de comércio de alta freqüência contribuíram para a volatilidade durante o acidente.